Publication: Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas.
| dc.contributor.author | Salcedo Echeverry, Gladys Elena | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad del Quindio (Colombia) | spa |
| dc.contributor.researcher | Hurtado Tobón, Luis Hernando | |
| dc.contributor.researchgroup | Investigación y Asesoría en Estadística | |
| dc.contributor.researchgroup | COL0010557 - Grupo de Investigación y Asesoría en Estadística | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T20:57:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:21:26Z | |
| dc.date.available | 2019-09-17T20:57:29Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T23:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-07 | |
| dc.description.abstract | Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyecto se extiende el modelo autorregresivo univariado para series irregularmente espaciadas no estacionarias al caso vectorial, es decir al caso en que se tienen m series univariadas irregulares y por lo menos localmente estacionarias. (Apartes del texto). | spa |
| dc.format.extent | 89 páginas. | spa |
| dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
| dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38788 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
| dc.subject.armarc | Estadística matemática | |
| dc.subject.armarc | Análisis de series de tiempo | |
| dc.subject.armarc | Variaciones estacionales (Economía) | |
| dc.subject.armarc | Probabilidades | |
| dc.subject.proposal | Modelo vectoral autorregresivo | spa |
| dc.subject.proposal | No estacionariedad | spa |
| dc.subject.proposal | Ondaletas | spa |
| dc.subject.proposal | Parámetros funcionales | spa |
| dc.subject.proposal | Series irregulares | spa |
| dc.title | Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas. | spa |
| dc.type | Informe de investigación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardnumber | 1113-521-18221 | spa |
| oaire.funderidentifier.colciencias | RC 371-2011 | |
| oaire.objetives | Objetivo General : Desarrollar un modelo vectorial autorregresivo con parámetros variando en el tiempo para relacionar un conjunto de series irregularmente espaciadas no estacionarias. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 1. Adaptar el modelo vectorial autorregresivo con parámetros variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 2. Utilizar una expansión de ondaletas para los parámetros funcionales del modelo, adaptando las ondaletas regulares a funciones irregulares. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 3. Estimar los parámetros del modelo utilizando el método de mínimos cuadrados. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 4. Elaborar los programas computacionales que ejecuten el procedimiento de estimación propuesto utilizando el software estadístico R. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 5. Estudiar algunas propiedades estadísticas de los estimadores. En especial, evaluar la normalidad asintótica de los estimadores. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 6. Formar dos estudiantes de la Maestría en Biomatemáticas en el área de Series de Tiempo. | spa |
| oaire.objetives | Objetivos Especificos : 7. Publicar al menos un artículo nacional y uno internacional | spa |
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- Description:
- Informe final