Publication: Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas.
Loading...
Date
2013-03-07
Authors
Salcedo Echeverry, Gladys Elena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyecto se extiende el modelo autorregresivo univariado para series irregularmente espaciadas no estacionarias al caso vectorial, es decir al caso en que se tienen m series univariadas irregulares y por lo menos localmente estacionarias. (Apartes del texto).